AXIS COREの設計と検証

MR + TF ハイブリッド設計

MR（平均回帰）:
レンジ相場で力を発揮する戦略です。

TF（トレンドフォロー）:
トレンド相場で力を発揮する戦略です。

MRが苦戦する局面をTFが補い、TFが不利な局面をMRがカバーする構造です。

2018年（MR弱年 — TFが損失を縮小）

2021年（MR低調 — TFが牽引）

ハイブリッド設計により、MRとTFが異なる相場局面でトレード機会を生成します。実運用期間（2015年3月以降）で0トレードの月は一度もありません。週平均3〜4本、月平均約16本のペースです。

11通貨ペアの選定基準

11ペアは「メジャーだから」という理由では選んでいません。選定基準は3つ: ①MRまたはTFで統計的に有意なエッジがあること、②HFM Premiumのスプレッド条件で実用的な収益性があること、③ポートフォリオに加えることでDD低減に貢献すること。この3条件を満たすペアだけを採用し、満たさないペアは除外しています。EURUSDは全期間PF 0.993でエッジが認められなかったため不採用。1ペアあたりのリスク露出を分散し、特定ペアへの依存を構造的に排除しています。

リスクレベル別パフォーマンス

* 最大証拠金使用率 = 1 ÷ 最低証拠金維持率。BT期間中にポジションが最も集中した瞬間の証拠金拘束比率。MT5レポートの証拠金維持率（最低値）から算出。

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› リスクレベル選択ガイドを見る

3リスクレベルのエクイティカーブ（2015〜2025年）。タップで拡大

BT期間: 2015〜2025（11年）/ H1 / 11通貨ペア / HFM Premium

6つの安全機構

安全機構の動作データ

CPPI発動率: Standard 12.9% / HighRisk 1.1% / MaxRisk 0.9%

11年間のドローダウン推移です。青はClose-to-Closeベースの確定DD、赤はTick DDの推定値（×1.6）です。赤破線のCPPIフロアを一度も超えていません。

Standard: DD推移（青）とTick DD推定（赤）。赤破線 = CPPIフロア -15%、紫点線 = 緊急停止 -18%

最大損失額テーブル（¥100万運用時）

› 想定されるリスクと対策を見る

パフォーマンスサマリー

BT: 2015〜2025（11年）/ ¥1,000,000 / HFM Premium Tick Data

* 最大証拠金使用率 = 1 ÷ 最低証拠金維持率。MT5レポートの証拠金維持率（最低値）から算出。

11年中10年がプラス。危機期間: COVID +6.9% / 利上げ +34.0%

MT5レポートサマリー

MT5 Strategy Testerレポートから抜粋。トレードリストはIP保護のため非公開。

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IS/OOS（未知データ検証）

全3段階で OOS PF > IS PF。過剰最適化がないことの根拠です。

IS（2015-2021）vs OOS（2022-2025）: 全レベルでOOS PF > IS PF

推定ライブシャープ

保守40%劣化でも Sharpe 1.63。ヘッジファンド業界平均の2倍以上。

検証まとめ

累積リターン（対数スケール）。傾きの安定性 = リスク調整後リターンの一貫性

Standard: トレードPnL分布。勝ち1,177回 / 負け866回。平均勝ち¥12.4K / 平均負け-¥10.4K

累計コスト比較（5年）

年額に含まれるもの

AXIS COREの年額には、EAライセンスだけでなく年次再最適化が含まれています。市場構造は常に変化しており、過去に最適だったパラメータが将来も最適である保証はありません。

年次再最適化では以下を実施します:

・全期間WFA（前進的検証）の再実行
・パラメータの再評価とプラトー分析
・IS/OOS分割による堅牢性の再確認
・必要に応じたペア構成の見直し

買い切りEAは購入時点のパラメータで固定され、開発者がアップデートを停止すれば市場との乖離が広がります。AXIS COREのサブスクリプションは、この「陳腐化リスク」に対する設計上の回答です。

正規版: ¥34,800/年
β版: ¥24,800/年（先着20名）

AXIS COREを含むすべての投資には、元本割れのリスクがあります。本ページに掲載したバックテスト実績は過去のデータに基づくものであり、将来の利益を保証するものではありません。運用は余裕資金の範囲で行ってください。

以下では、AXIS COREの運用において想定される10のリスクと、それぞれに対する設計上の備えを説明します。

10のリスクと対策

リスクレベル選択ガイド

リスクレベルの選択基準は「DDをいくらまで許容できるか」の一点です。¥100万を運用していて、一時的に¥15万の含み損を抱えても冷静でいられるならStandard。¥30万まで受け入れられるならMaxRisk。

DD目安は通常運用時に想定されるドローダウンの上限です。緊急停止ラインはその外側に設定された最終防衛ラインで、到達すると全ポジションを強制決済してEAを自動停止します。

迷ったらStandard。

推奨口座サイズ

AXIS COREはロットサイズを口座残高に連動して自動計算します。口座が小さすぎるとMT5の最小ロット（0.01）への丸め誤差が大きくなり、設計通りのリスク管理が機能しません。

MT5を開かなくても運用状態を直感的に把握できる専用ポータルです。

ヘルスステータス

● Normal: 正常　● Warning: DD目標を超過。ロット自動縮小中（操作不要）　● Alert: 要対応

サポート

運用中の疑問は、ポータル内のAIチャットボットがお答えします。AXIS COREの仕様・設定・運用に関するナレッジを学習済みで、24時間いつでも質問できます。

チャットボットで解決しない場合は、サポート窓口へ直接ご連絡いただけます。

設計思想

MT5を開かなくていい。ポータルすら、毎日開かなくていい。それが、このシステムが設計した日常です。