AXIS COREの設計と検証

MR + TF ハイブリッド設計

MR（平均回帰）: レンジ相場で力を発揮する戦略です。

TF（トレンドフォロー）: トレンド相場で力を発揮する戦略です。

MRが苦戦する局面をTFが補い、TFが不利な局面をMRがカバーする構造です。

2018年（MR弱年 — TFが損失を縮小）

2021年（MR低調 — TFが牽引）

ハイブリッド設計により、11年間で1週もトレードが途切れることはありませんでした。

リスクレベル別パフォーマンス

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3リスクレベルのエクイティカーブ（2015〜2025年）。タップで拡大

年次リターン（%）。2018年のみ全レベルで微減。タップで拡大

Standard: MR（青）vs TF（緑）年別損益。黄ハイライト = MR弱年。タップで拡大

BT期間: 2015〜2025（11年）/ H1 / 11通貨ペア / HFM Premium

6つの安全機構

CPPI発動率: Standard 12.9% / HighRisk 1.1% / MaxRisk 0.9%

最大損失額テーブル（¥100万運用時）

Standard: DD推移（青）とTick DD推定（赤）。赤破線 = CPPIフロア -15%、紫点線 = 緊急停止 -18%

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パフォーマンスサマリー

BT: 2015〜2025（11年）/ ¥1,000,000 / HFM Premium Tick Data

年別パフォーマンス（Standard）

11年中10年がプラス。危機期間: COVID +6.9% / 利上げ +34.0%

MT5レポートサマリー

MT5 Strategy Testerレポートから抜粋。トレードリストはIP保護のため非公開。

補足チャート（分析データ）

MT5レポート原本ではなく、BT結果のCSVデータから生成した分析チャートです。

ペア別PnL MR/TF分解（Standard）

NZDUSDはPF≒1.0（利益貢献ほぼゼロ）だが、ポートフォリオ全体のDD低減に寄与

月次ヒートマップ

各月の損益（%）を色で表示。赤字月は約3ヶ月に1回の頻度で発生。

MR vs TF 年別貢献

MRが苦戦した年（2018年、2021年）はTFが補完

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IS/OOS（未知データ検証）

全3段階で OOS PF > IS PF。過剰最適化がないことの根拠です。

IS（2015-2021）vs OOS（2022-2025）: 全レベルでOOS PF > IS PF

推定ライブシャープ

保守40%劣化でも Sharpe 1.63。ヘッジファンド業界平均の2倍以上。

検証まとめ

累積リターン（対数スケール）。傾きの安定性 = リスク調整後リターンの一貫性

Standard: トレードPnL分布。勝ち1,177回 / 負け866回。平均勝ち¥12.4K / 平均負け-¥10.4K

累計コスト比較（5年）

正規版: ¥34,800/年　β版: ¥24,800/年（先着20名）

元本割れリスク: 余裕資金での運用を推奨。 将来の非保証: 過去の実績は将来を保証しません。

10のリスクと対策

リスクレベル選択ガイド

迷ったらStandard。

MT5を開かなくても運用状態を直感的に把握できる専用ポータルです。

ヘルスステータス

● Normal: 正常　● Warning: CPPI作動中（操作不要）　● Halted: 要対応

サポート

AIチャットボットが24時間対応。

設計思想

MT5を開かなくていい。ポータルすら、毎日開かなくていい。それが、このシステムが設計した日常です。